Copulae and Multivariate Probability Distributions in Finance

Рейтинг:
ISBN(EAN) 9781138377677
Издатель Routledge
(сайт издательства)
Автор Dias Alexandra
Язык Английский
Формат Мягкая обложка
Носитель Печатная книга
Страницы 208
Год издания 2018
Страна происхождения Соединенное Королевство
Рейтинг 4.0
Вес (грамм) 454
Размер (мм) 246(д) х 189(ш) х 15(в)
6 991 руб / шт.

Copula theory is a branch of statistics which provides powerful methods to overcome the shortcomings of various probability models.This book provides a synthesis of the latest research in the area of copulae as applied to finance and related subjects such as insurance. Multivariate non-Gaussian dependence is a fact of life for many problems in financial econometrics. Thetext describes the state of the art in the tools required to deal with these observed features of financial data.
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Вернуться назад
Поделиться:
Вас может заинтересовать